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選擇權交易簿開發紀錄V1

TeIRyoU | 2022-07-28 08:57:13 | 巴幣 1002 | 人氣 226

好久不見,說好的翻譯,當然......還是沒有。這次提供簡單的OP交易本給大家參考使用。

如文中所述,要交易選擇權,合適的管理工具是必要的,尤其是選擇權不像股票期貨是線性變化,較難直觀感知部位變化,故應該借助適當的管理工具來管理自己的交易(規模、風險、Greeks等等)。但市面上現有的免費資源或券商提供的軟體,並未完全符合以上需求(竟然做不到同部位複數口數),畢竟選擇權是法人為主的市場,券商對個體戶提供的支援有限。目前正在開發自己的tradebook,目標是能接上API獲取即時報價資訊及結合自己的交易部位。(吐槽:券商對API超不用心,弄回來大概是因為電腦系統位元與版本問題,登錄檔註冊不上去或抓不到,然後問怎麼處理搞了半天,沒有人會弄,然後說我們都用MC。可能之後找其他券商的API來用,有聽說其他比較有經營)

目前開發出來的功能有:
1、計算OP理論價與其Greeeks
2、計算交易部位到期損益與Greeeks
3、可加入測試部位模擬損益與Greeks變化
4、計算n日後部位理論上之損益圖形(可調整波動率)
注:目前可計算商品有期貨、選擇權單式與基本四種複式價差,其他組合單請用多口單式自行組合。不支援不同結算日之計算。
目前這些功能暫時可以做簡單的部位模擬與計算

有甚麼建議與功能可以提出來借鑒參考考,然後不是程式出身的就請別太計較程式碼很肥跑很慢的部分。

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