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論傳統配對套利在加密貨幣市場的表現並篩選最佳取樣與交易時間組合

作者:時曲崎音│2024-10-19 13:48:35│巴幣:6│人氣:310
我將測試兩種數據組
分別是兩年與一年
因為加密貨幣市場波動非常大,且貨幣的年齡通常少於兩年
因此我認為相較於傳統股票市場的低波動與高年齡
加密貨幣的配對套利時間範圍應縮短
以免造成誤差

A是交易對取樣測試時間範圍長度;B為交易對回測時間範圍
K線為1hr更新一次
數據組一:
實驗時間範圍:2022/10/18~2024/10/18
首先來看排名的部分,可以看到在A:2,B:1的表現最好
平均夏普比率是0.358,但是標準差是0.859,CV=240%
由此可知誤差範圍非常大,因此平均夏普比率不具參考性
在A:2 B:1的組合中,由帳戶餘額分析圖中
我發現在16組測試當中,盈利的部分只占8組
但是盈虧比約為2.333
因此若是長遠看來,還是能獲利
但從量化交易的角度來看,如此的數據表現非常差勁

數據組二:
實驗時間範圍:2023/10/19~2024/10/19
這次的排名依然是A:2B:1位居第一,不過CV表現依然不理想
但是這次的熱力圖的結果非常符合配對套利的預測表現
是由左下向右上漸層的這表示在短期內蒐集並交易的交易對通常會有最好的夏普比率
但是這個傳統配對套利的交易程式依然是沒辦法盈利的


引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=6024303
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留言共 1 篇留言

bb
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10-24 20:37

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